Информация о процессе инвестирования пенсионных накоплений

• Результаты инвестирования пенсионных накоплений и размещения пенсионных резервов
• Корректирующие коэффициенты
• Структура инвестиционного портфеля пенсионных накоплений
• Структура инвестиционного портфеля пенсионных резервов
• Информация о процессе инвестирования пенсионных накоплений и размещении средств пенсионных резервов
• Информация о событиях, существенно влияющих на стоимость активов, в которые инвестированы пенсионные накопления
• Решения Банка России о запрете проведения всех или части операций Фондом
• Информация о составе инвестиционного портфеля по обязательному пенсионному страхованию
• Информация о составе средств пенсионных резервов

Порядок определения перечня активов, в которые может инвестировать управляющая компания АО НПФ «Атомфонд» (далее - Порядок), разработан в соответствии с требованиями Указания Банка России от 04.07.2016 № 4060-У «О требованиях к организации системы управления рисками негосударственного пенсионного фонда», и иных нормативных правовых актов, нормативных актов Банка России и определяет:

1. активы, в которые могут инвестироваться средства пенсионных накоплений и размещаться средства пенсионных резервов АО НПФ «Атомфонд» (далее - Фонд), цели управления такими активами;

2. виды допустимых сделок с активами, в которые могут быть инвестированы средства пенсионных накоплений и размещены средства пенсионных резервов Фонда, ограничения на условия сделок с ними;

3. целевую доходность (доходность активов Фонда, необходимую для достижения целей, определенных в стратегии развития Фонда);

4. структуру активов, отражающую целевое (оптимальное) соотношение целевой доходности и рисков, которые Фонд готов принимать в долгосрочной перспективе (далее - целевая структура активов Фонда);

5. допустимые отклонения структуры активов Фонда от целевой структуры активов Фонда и порядок приведения структуры активов Фонда к целевой структуре активов Фонда в случае ее отклонения от указанных допустимых отклонений.

1. Активы, в которые могут инвестироваться средства пенсионных накоплений и размещаться средства пенсионных резервов и Фонда

1. депозиты в Российских банках, которые являются участниками системы страхования вкладов;

2. денежные средства, включая иностранную валюту, размещенные на банковских счетах и в банковских депозитах в банках, которые являются участниками системы страхования вкладов;

3. государственные ценные бумаги Российской Федерации;

4. государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, допущенные к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг;

5. муниципальные облигации, допущенные к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг;

6. депозитные сертификаты российских банков;

7. облигации российских эмитентов (за исключением указанных в подпунктах «в», «г», «д»), допущенные к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг;

8. инвестиционные паи открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации;

9. инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации.2

10. Дополнительные требования к активам, в которые могут инвестироваться средства пенсионных накоплений и размещаться средства пенсионных резервов Фонда, устанавливаются настоящим Порядком и Инвестиционной декларацией, являющейся неотъемлемой частью договора доверительного управления, заключаемого между Фондом и управляющей компанией.

Цели управления конкретным активом Фонда (депозит, облигация и др.) определяются на момент совершения сделки, такими целями могут быть в том числе:

а) повышение ликвидности активов;

б) повышение доходности активов;

в) снижение рисков размещения активов.

3. Виды допустимых сделок с активами, в которые могут инвестироваться средства пенсионных накоплений и размещаться средства пенсионных резервов и Фонда

Настоящим Порядком установлены следующие виды допустимых сделок с активами, в которые могут инвестироваться средства пенсионных накоплений и размещаться средства пенсионных резервов Фонда, ограничения на условия сделок с ними в дополнение к тем, которые установлены действующим законодательством:

1. сделки с активами Фонда и/или связанные со сделками действия (в том числе другие сделки, действия, связанные с исполнением сделок) должны совершаться исключительно под юрисдикцией Российской Федерации и российскими юридическими лицами;

2. сделки с государственными ценными бумагами Российской Федерации, государственными ценными бумагами субъектов Российской Федерации, муниципальными облигациями и облигациями российских эмитентов совершаются с учетом ограничений, установленных настоящим Порядком;

3. сделки по размещению депозитов и по размещению денежных средств на счетах в кредитных организациях совершаются в соответствии с требованиями Российского законодательства и с учетом ограничений, установленных настоящим Порядком;

4. ограничения, не указанные в пп. «а» - «в» настоящего пункта Порядка могут быть установлены Правлением Фонда;

5. все прочие активы/направления инвестирования запрещены.

Фонд определяет активы, в которые могут инвестироваться средства пенсионных накоплений и размещаться средства пенсионных резервов в целях получения целевой инвестиционной доходности на долгосрочном периоде (от 10 лет) на уровне официальной инфляции Российской Федерации, с учетом рисков, связанных с инвестированием активов в текущих экономических условиях.

1. Структура активов, в которые управляющей компанией могут быть инвестированы средства пенсионных накоплений с учетом соблюдения ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации к структуре портфеля Фонда:

   Вид актива	Максимальная доля актива в инвестиционном портфеле УК (%)
   1. Государственные ценные бумаги Российской Федерации	100
   2. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные облигации совокупно	40
   3. Облигации российских эмитентов	100
   4. Средства в рублях на счетах в кредитных организациях	100
   5. Депозиты в рублях в кредитных организациях	30

2. Структура активов, в которые управляющей компанией могут быть размещены средства пенсионных резервов с учетом соблюдения ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации к структуре портфеля Фонда:

   Вид актива	Максимальная доля актива в инвестиционном портфеле УК (%)
   1. Государственные ценные бумаги Российской Федерации	80
   2. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, муниципальные облигации совокупно	40
   3. Облигации российских эмитентов (за исключением указанных в п. 1,2)	80
   4. Ценные бумаги одного эмитента (группы связанных эмитентов), за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации	10
   5. Облигации кредитных организаций (включая ценные бумаги, ожидаемые к получению по второй части договора репо и (или) подлежащие передаче по второй части договора репо), денежные средства на счетах (расчетных, брокерских, специальных брокерских счетах) и во вкладах (депозитах) кредитных организаций; права требования из договоров на брокерское обслуживание, суммарно	15
   6. Денежные средства в рублях на счетах в одном юридическом лице (лицах, входящих в группу связанных юридических лиц, если соответствующие юридические лица являются кредитными организациями)	10
   7. Активы одного юридического лица (группы связанных юридических лиц), указанные в пункте 4 и пункте 6, суммарно	10

3. Максимальная доля в инвестиционном портфеле управляющей компании долговых ценных бумаг одного эмитента или группы связанных эмитентов в зависимости от кредитного качества эмитента должна удовлетворять следующим условиям:

   № п/п	Минимально допустимый рейтинг эмитента (выпуска) ценных бумаг долгосрочной кредитоспособности по обязательствам в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте по классификации рейтинговых агентств. В случае присвоения рейтинга несколькими агентствами, для учета принимается максимальный рейтинг	Максимальная доля долговых ценных бумаг одного эмитента или группы связанных эмитентов в инвестиционном портфеле УК (%)
   1.	По классификации рейтинговых агентств «Фитч Рейтингз» (Fitch-Ratings), «Стандарт энд Пурс» (S&P Global Ratings) или «Мудис Инвесторс Сервис» (Moody's Investors Service) рейтинг долгосрочной кредитоспособности по обязательствам в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте не ниже суверенного рейтинга Российской Федерации в соответствующей валюте, сниженного на две ступени; по классификации рейтингового агентства АКРА (АО) кредитный рейтинг не ниже АА(RU); по классификации рейтингового агентств АО «Эксперт РА» кредитный рейтинг не ниже ruAA	10
   2.	Иные рейтинги	0

4. Инвестирование средств пенсионных накоплений и размещение средств пенсионных резервов на счетах и в депозитах в кредитных организациях осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. Перечень конкретных кредитных организаций на счетах и в депозитах, в которых разрешено размещение средств пенсионных резервов и инвестирование средств пенсионных накоплений, указывается в Инвестиционных декларациях. Условиями договоров ДУ предусматривается возможность внесения изменений в перечень кредитных организаций на счетах и в депозитах, в которых разрешено размещение средств пенсионных резервов и инвестирование средств пенсионных накоплений.

Срок размещения на депозиты в кредитные организации и максимальная доля денежных средств, размещенных на депозитах в кредитных организациях инвестиционного портфеля управляющей компании, должны удовлетворять следующим требованиям:

Максимальный срок, в течение которого доля средств в рублях на расчетных счетах в кредитных организациях, а также брокерских счетах превышает 10% в инвестиционном портфеле управляющей компании, не может составлять более 14 (Четырнадцати) рабочих дней подряд.

6. Допустимые отклонения структуры активов Фонда от целевой структуры активов Фонда и порядок приведения структуры активов Фонда к целевой структуре активов Фонда в случае ее отклонения от указанных допустимых отклонений

1. Превышение долей активов сверх значений, указанных в разделе 5, не допускается.

2. В случае превышения долей активов сверх значений, указанных в разделе 5, Фонд в кратчайшие сроки информирует управляющую компанию, допустившую нарушение, с требованием привести структуру активов в соответствие с настоящим Порядком.